Qu'est-ce qu’une stratégie Systematic Alpha (Alpha systématique) ?

Il s'agit d'une stratégie d'investissement indicielle conçue pour surperformer un indice de référence donné en identifiant les titres que nous considérons comme étant sous-valorisés au regard de leurs fondamentaux.

Pourquoi investir ?

Nos stratégies Systematic Alpha permettent aux investisseurs qui souhaitent se positionner principalement sur les marchés actions d'investir dans des titres susceptibles de surperformer le marché, tant sur les marchés actions locaux, qu'internationaux et émergents.

Notre approche

Bien que contraintes par des indices de référence, nos stratégies Systematic Alpha s’efforcent de déceler des opportunités d’investissement dans un univers d’investissement plus large que celui couvert par l’indice de référence. Elles visent à détenir des positions dynamiques sur des valeurs dont les caractéristiques sont, selon nous, synonymes de surperformance sur le long terme. Tous les portefeuilles sont diversifiés et s'efforcent d'identifier les titres sous-valorisés affichant de bonnes perspectives de bénéfices. 

Small Cap

Notre stratégie d'investissement systématique permet de déceler les opportunités d'investissement dans l'univers des petites capitalisations. La technologie nous permet de traiter un plus grand nombre de données et d'obtenir des résultats plus précis, ce qui est un avantage certain lorsqu'il s'agit d'investir dans des petites entreprises : l'univers d'investissement que nous couvrons regroupe actuellement plus de 12 000 petites capitalisations. Cela nous permet de saisir des opportunités d'investissement que nos concurrents pourraient laisser passer et de construire des portefeuilles diversifiés regroupant des petites entreprises sous-valorisées, opérant aussi bien dans des pays développés que dans des pays émergents. 

Large Cap

Rosenberg Equities gère des stratégies Large Cap depuis 1985. Le groupe a commencé par couvrir les États-Unis avant de s'aventurer à l'international. Nous utilisons des techniques de modélisation de pointe qui nous permettent de déceler les opportunités d'investissement parmi 8000 grandes entreprises opérant aux quatre coins du monde et d'investir principalement dans des valeurs de rendement des marchés développés et émergents.  

Enhanced Index

Notre stratégie Enhanced Index est une stratégie à faible "tracking error" (écart de suivi), qui nous permet de construire des portefeuilles sous contrainte indicielle et de générer de légères primes de rendement. Dédiée aux investisseurs à la recherche d’une exposition à faible coût aux actions associées à un faible risque actif, la stratégie combine les avantages de la gestion active et ceux de la gestion passive.

Ce document est exclusivement conçu à des fins d’information et ne constitue ni une recherche en investissement ni une analyse financière concernant les transactions sur instruments financiers conformément à la Directive MIF 2 (2014/65/UE) ni  ne constitue, de la part d’AXA Investment Managers ou de ses affiliés une offre d’acheter ou vendre des investissements, produits ou services et ne doit pas être considérée comme une sollicitation, un conseil en investissement ou un conseil juridique ou fiscal, une recommandation de stratégie d’investissement ou une recommandation personnalisée d’acheter ou de vendre des titres financiers. Ce document a été établi sur la base d'informations, projections, estimations, anticipations et hypothèses qui comportent une part de jugement subjectif. Ses analyses et ses conclusions sont l’expression d’une opinion indépendante, formée à partir des informations disponibles à une date donnée. 
Toutes les données de ce document ont été établies sur la base d’informations rendues publiques par les fournisseurs officiels de statistiques économiques et de marché. AXA Investment Managers décline toute responsabilité quant à la prise d’une décision sur la base ou sur la foi de ce document. L’ensemble des graphiques du présent document, sauf mention contraire, a été établi à la date de publication de ce document. 
Par ailleurs, de par la nature subjective des opinions et analyses présentées, ces données, projections, scénarii, perspectives, hypothèses et/ou opinions ne seront pas nécessairement utilisés ou suivis par les équipes de gestion de portefeuille d’AXA Investment Managers ou ses affiliés qui pourront agir selon leurs propres opinions. Toute reproduction et diffusion, même partielles de ce document sont strictement interdites, sauf autorisation préalable expresse d’AXA Investment Managers.
       AXA Investment Managers Paris – Tour Majunga – La Défense 9 – 6, place de la Pyramide – 92800 Puteaux. Société de gestion de portefeuille titulaire de l’agrément AMF N° GP 92-008 en date du 7 avril 1992 S.A au capital de 1 384 380 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 353 534 506. Ce document est exclusivement conçu à des fins d’information et ne constitue ni une recherche en investissement ni une analyse financière concernant les transactions sur instruments financiers conformément à la Directive MIF 2 (2014/65/UE) ni  ne constitue, de la part d’AXA Investment Managers ou de ses affiliés une offre d’acheter ou vendre des investissements, produits ou services et ne doit pas être considérée comme une sollicitation, un conseil en investissement ou un conseil juridique ou fiscal, une recommandation de stratégie d’investissement ou une recommandation personnalisée d’acheter ou de vendre des titres financiers. Ce document a été établi sur la base d'informations, projections, estimations, anticipations et hypothèses qui comportent une part de jugement subjectif. Ses analyses et ses conclusions sont l’expression d’une opinion indépendante, formée à partir des informations disponibles à une date donnée. Toutes les données de ce document ont été établies sur la base d’informations rendues publiques par les fournisseurs officiels de statistiques économiques et de marché. AXA Investment Managers décline toute responsabilité quant à la prise d’une décision sur la base ou sur la foi de ce document. L’ensemble des graphiques du présent document, sauf mention contraire, a été établi à la date de publication de ce document. Par ailleurs, de par la nature subjective des opinions et analyses présentées, ces données, projections, scénarii, perspectives, hypothèses et/ou opinions ne seront pas nécessairement utilisés ou suivis par les équipes de gestion de portefeuille d’AXA Investment Managers ou ses affiliés qui pourront agir selon leurs propres opinions. Toute reproduction et diffusion, même partielles de ce document sont strictement interdites, sauf autorisation préalable expresse d’AXA Investment Managers.                                                                                              AXA Investment Managers Paris – Tour Majunga – La Défense 9 – 6, place de la Pyramide – 92800 Puteaux. Société de gestion de portefeuille titulaire de l’agrément AMF N° GP 92-008 en date du 7 avril 1992 S.A au capital de 1 384 380 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 353 534 506.